Vibe-Trading 智能交易框架

项目概述

Vibe-Trading 是一个面向个人交易场景的 AI Agent 框架，致力于通过单一命令为智能体赋予完整的交易能力。系统同时覆盖回测研究、实时数据接入、券商连接与多语言交互，支持多市场、多资产的端到端交易研究工作流。

核心特性

量化金融计算层

内置 quantlib 模块，统一实现期权、债券、信用、计量经济学、VaR/CVaR/EVT、归因、事件研究、多重检验控制、剔除型交叉验证等约 250 个金融数学函数。每个公式均经过单元测试，通过 Web、API 与 MCP 三种渠道以只读 quantlib_call 工具暴露。

估值引擎

run_dcf、run_comps、三表模型等估值工具在缺失关键输入时拒绝运行，而非静默回退默认值。系统可处理 NAV、出资请求、票息等非规则现金流，并通过 cashflow_performance 计算 XIRR、MOIC、DPI、TVPI、TWR 与修正 Dietz；orderbook_depth 可估算加密 L2 盘口冲击成本。

数据透明度与审计

每次运行都会写入哈希清单，审计账本采用哈希链结构以便检测篡改。30 个预设 swarm 模板均经过重新审计。对于无法计算的结果，系统显式声明而非臆造。

机构持仓与 ETF 穿透

SEC 13F 数据提供季度环比持仓变化；ETF 成分股查询覆盖多市场，CSI-300 追踪可解析为 342 个持仓、覆盖 98.7% 净资产而非季度披露的前十大重仓。事件合约以标记隐含概率形式呈现，arXiv/OpenAlex 学术检索明确标注信息缺口而非进行推断。

数据校正

SEC 申报周期按 (start, end) 时间跨度归类，避免将 Q4 季度报告误识别为全年数据。Tushare A 股价格在因子测试与回测中均完成公司行为复权，CSI300 基准按时间点指数成分股掩码处理。跨市场组合回测拒绝混合币种代码集。

系统架构

组件	技术栈
后端	FastAPI（Python 3.11+）
前端	React 19
数据来源	24 个接入点，覆盖股票、加密、外汇
部署	PyPI 包 vibe-trading-ai，Docker 支持
用户目录	~/.vibe-trading（可通过 VIBE_TRADING_HOME 重定位）

支持的市场包括美股、港股、A 股、KRX（KOSPI/KOSDAQ，第 9 个回测引擎）、加密货币等。券商连接器已扩展至 12 家，包括 Interactive Brokers、Tiger、Alpaca、OKX、Shoonya、Longbridge、MetaTrader 5（Exness）等。

关键 CLI 与工具

安装与启动

pip install vibe-trading-ai
vibe-trading run        # 启动非交互式研究

核心命令

• /comps /dcf /attrib /memo /earnings /screen：机构研究命令模板
• alpha bench --strict：严格同宇宙随机对照 + OOS 检验
• quantlib_call：只读量化计算调用
• get_fundamentals：基本面数据查询（已修复 AAPL 报告周期 bug）
• sentiment：本地情绪打分 + 加密恐惧贪婪指数（无需 API Key）
• technical_indicators：RSI/MACD/Bollinger/SMA/EMA 计算
• correlation/regime：相关性状态时间线 API

调度任务

定时任务支持可选的 IANA 时区参数，cron 字段支持逗号列表与范围（如 1,3-5），DST 转换时正确跳过春季空洞时段、秋季模糊时间仅执行一次。

持久化记忆

记忆系统支持层级二结构化组织，并提供可选的生命周期管理（质量评分、艾宾浩斯衰减、仅归档 GC，默认关闭）。索引锚点匹配精确，结果边界被严格遵守。

安全说明

官方未在 X 平台（VibeTrading_HKU）、Virtuals 项目（101845）或代币合约（0x640BDBF77b6447E8b7DB7894cED84BD1c40571f4）发布任何资产，谨防仿冒。所有回测与研究工具均为只读，订单提交需用户显式确认。